我方联系方式以《主协议》及相关《衍生产品交易授权书》中所载为准

交易详细条款与条件

我方承认并同意以下条款和条件：

• 1.【业务情况】贵行与我方叙做的外汇买卖业务是指贵行根据我方本申请书中的指令而执行的具体外汇买卖交易行为。 依据申请书中载明内容，贵行可提供即期外汇买卖、远期外汇买卖、掉期外汇买卖交易等服务。
• 2.【实需原则】我方办理外汇买卖业务应当坚持实需交易原则，具有对冲外汇风险敞口的真实需求背景。 须按照中国人民银行及国家外汇管理局和相关金融管理机构的规定，在申请日和相关交割日向贵行分别提供办理外汇买卖所需的有效凭证或商业单据。 我方承诺：作为交易基础所持有的外汇资产负债、预期未来的外汇收支按照外汇管理规定可以办理外汇买卖业务。 若我方出现虚构真实需求背景开展外汇买卖业务、重复进行套期保值等行为，贵行将依法终止已与我方开展的交易，并限制我方后续开展衍生产品业务。
• 3.【账户情况】我方在此同意，如果我方应当在贵行开立保证金账户，则应提供预留印鉴（签字），并在每笔交易申请前向贵行发出交易指令，同时在保证金账户内存入足够量的资金以保证交易的进行。 我方如需更换预留印鉴（签字），必须向贵行送交新的预留印鉴样本。贵行在未收到和确认新的预留印鉴前，有权继续按照原预留印鉴接受交易指令。
• 4. 贵行有权依照本申请书行事而无需给予我方任何事先书面或口头确认。当市场条件达到本申请书中所载条件时，贵行按照我方申请书中所述条件执行交易并成交。本申请书项下的申请一经贵行执行则是不可撤销的。
• 5. 贵行应有权自主决定是否拒绝我方在本申请书项下的要求或根据我方在本申请书项下的要求行事。
• 6. 无论何阶段，在交易过程中，贵行可以随时要求我方提供本申请书所包含的信息或本申请书所附证明文件（如有）之外的其他信息和/或证明文件，我方应当在贵行要求后立即提供该等其他信息和/或证明文件。
• 7. 我方确认本申请书所含所有信息和申请书所附证明文件（如有），以及我方不时提供给贵行的任何其他信息和文件是真实、准确且不具误导性的，并可为贵行所信赖。
• 8.【追加保证金】我方理解并知悉，在交易申请日，贵行有权要求我方向贵行足额交纳初始保证金及/或为初始履约保障目的而经贵行认可并接受的其他担保作为初始履约风险缓释品。根据市场状况，贵行有权改变初始履约风险缓释品的计收比例或金额以及调整最低保证金的比例。 为便于我方及时了解交易市值状况，贵行将向我方定期发送《衍生产品交易市值评估通知书》。贵行有权以我方缴纳的保证金或其他担保优先用于偿还贵行的损失。 在交易存续期间，若因市场条件变化导致我方提供的初始履约风险缓释品、已补足的保证金（如有）、其他担保（如有）总额及/或占用的授信额度总额扣减交易市值亏损后的余额下降至最低保证金及其以下时，贵行有权要求我方及时补足保证金或追加经贵行认可的其他担保措施至初始履约风险缓释品水平或者贵行满意的其他水平。 我方应在贵行《衍生产品交易追加保证金通知书》（以下简称“《追加保证金通知书》”）规定时间内补足保证金或追加经贵行认可的其他担保措施。 在贵行送达《追加保证金通知书》所要求的时间截止之时或交易已达到适用的平盘线（以孰早为准）时，我方仍未足额缴纳保证金或追加经贵行认可的其他担保措施，贵行有权直接对该具体交易进行强制平盘处理或对我方的所有交易按照《主协议》中有关违约事件的处理方式进行提前终止处理，由此产生的一切损失和费用由我方承担。
• 9.【提前交割或展期安排】我方因特殊原因需要提前交割，应于原定相关交割日之前至少个工作日向贵行提交《衍生产品交易提前交割申请书》申请提前交割，贵行接受我方申请后，方能办理提前交割。我方办理提前交割须按照贵行重新约定的交割汇率执行。贵行有权决定同意或拒绝我方的提前交割申请。 贵行接受我方申请的，我方必须在相关提前交割日下午5点以前进行履约交割，否则将导致该笔业务被强制平盘或视为违约我方因特殊原因需要展期交割，应于原定相关交割日之前至少个工作日向贵行提交《衍生产品交易展期申请书》申请办理展期交割，贵行有权决定同意或拒绝我方的展期申请。 贵行接受我方申请后，方能办理展期交割，否则我方不履行相关交割日的付款义务并将导致该笔业务被强制平盘或视为违约。在我方办理展期中，贵行根据重新约定的相关汇率或其他汇率与原交易价格之间的汇率差及新的到期日，计算我方因展期导致的履约风险缓释品金额或价值变动。 若原交易项下已缴纳的履约风险缓释品金额或价值低于贵行重新核定的初始履约风险缓释品金额或价值，我方必须补足履约风险缓释品方可展期。我方最迟不能迟于原交易到期交割日当天补足履约风险缓释品，否则贵行有权强制平盘或视我方为违约。 如果我方申请差额交割，必须在原定交割日之前至少个工作日向贵行提交书面申请。如我方及时通知贵行的，双方可共同协商交易的平盘时间和价位；如果我方未能在规定时间内通知贵行，则贵行有权自主选择平盘时间和平盘价位。 贵行平盘后所产生的一切损失和费用仍应由我方承担。我方申请提前交割或展期都可能导致贵行产生“反冲成本”，亦可能发生市场流动性不足或无流动性的情形，损失将可能非常巨大。
• 10. 本申请书为贵行和我方之间于《主协议》的补充、构成该《主协议》的组成部分，并受该等《主协议》的约束。
• 11.【风险揭示】我方在提交本申请书时已仔细阅读以下风险揭示条款，并对相关风险完全了解，愿意承担交易风险。
  我方理解：外汇买卖交易不能完全达到节省财务成本、规避市场风险的目的。
  • 1) 市场风险：因为汇率市场汇率变化频繁，具有很大的不可预测性，如指令贵行以市场价格成交（或随行就市），贵行不保证该价格一定是当日内对我方最有利的价格。
  • 2) 政策风险：外汇买卖产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响交易的受理、平盘、展期、清算等行为。
  • 3) 信息传递风险：贵行按照交易相关文件的约定，进行交易的受理、平盘、展期、清算等。我方应及时向贵行工作人员查询。如果我方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得我方无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由我方自行承担。我方预留在贵行的有效联系方式变更的，应及时通知贵行。 如我方未及时告知贵行联系方式变更的，贵行将可能在需要联系我方时无法及时联系上，并可能会由此影响我方的行权决策，由此而产生的责任和风险由我方自行承担。
  • 4) 价格波动风险：因受国内国际各种政治、经济因素，以及各种突发事件的影响，价格可能会发生剧烈波动。我方承诺已充分了解该业务的风险，充分认识到可能由此遭受的机会损失，并自愿承担这些风险和损失。贵行向我方提供的有关市场分析和预测仅供我方参考，贵行不承诺其所引用数据、资料及分析、预测结果的可靠性、及时性和准确性。 我方确认其交易请求或指令是根据自身判断所作出，由此产生的一切风险和导致的损失均由我方自行承担，贵行不承担任何责任。
  • 5) 强制平仓风险及/或违约风险：若我方触发《主协议》约定的强制平盘事件及/或违约事件，贵行有权对我方的具体交易进行强制平盘及/或对所有未完成交易进行提前终止处理，并要求我方承担由此造成的全部相关损失及费用。 贵行有权从我方在贵行处开立的保证金账户或者其他账户中扣除相应损失金额，若保证金余额足够，贵行可在扣除相应损失金额后将剩余的资金（如有）划转至我方在本申请书中指定的账户。 若保证金余额不足，贵行有权向我方进行追缴，以及要求《综合授信额度合同》项下担保人承担担保责任。
  • 6) 不可抗力风险：不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工，流行病，IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在《主协议》及/或本申请书生效后， 发生国家有关法律法规政策的变化，导致本交易违反该些规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履行《主协议》及/或本申请书时，应及时通知另一方，并采取适当措施防止产品资金损失的扩大， 并在不可抗力事件消失后继续履行《主协议》及/或本申请书。如因不可抗力导致《主协议》及/或本申请书无法继续履行的，则贵行有权提前终止《主协议》及/或本申请书，并将在发生不可抗力后，按照《主协议》的约定并以商业上合理的方式计算被终止交易的清算金额及《主协议》项下的提前终止金额。 对于由不可抗力风险所导致我方的任何损失，由我方自行承担，贵行对此不承担任何责任。
• 12.【情景分析（含模拟压力测试分析）】我方已阅读并充分理解本条内容，我方了解并确认明白以下所有的情景分析内容，我方也知悉其目的是向我方揭示交易可能产生的风险，并不代表市场未来的实际走向。下述分析仅为说明演示之用，并不包含真实情况下所有可能的损益情况。贵行对真实情形中是否会出现以下的情景不做任何的陈述或保证。 真实的情形可能与所展示的结果不同，并且这种不同可能是根本性的。我方也同意并确认，本交易如果被平盘、回购或在原到期日之前被赎回，由于交易的市值将随市场情况变化而上下波动，我方亦可能会遭受损失。
  
  【远期外汇买卖业务情景分析】：假设EURUSD即期价格为1.3000，一年远期价格为升水0.5%， 客户在到期日（远期交割日）以约定的远期价格1.3065卖出欧元买入美元或者买入欧元卖出美元。
  
  以下表格显示了此情景的具体损益情况，交易本金金额：EUR10,000,000。
  
  

  到期日即期价格	相对于当前即期价格波动幅度	交易金额（欧元）	远期价格	卖欧元损益情况（美元）	买欧元损益情况（美元）
  1.3195	1.5%	10,000,000	1.3065	-130,000	130,000
  1.3130	1.0%	10,000,000	1.3065	-65,000	65,000
  1.3065	0.5%	10,000,000	1.3065	0	0
  1.3000	0.0%	10,000,000	1.3065	65,000	-65,000
  1.2935	-0.5%	10,000,000	1.3065	130,000	-130,000
  1.2870	-1.0%	10,000,000	1.3065	195,000	-195,000
  1.2805	-1.5%	10,000,000	1.3065	260,000	-260,000

  
  最差情形：
  
  最差情形下，在卖欧元方向上欧元相对美元大幅升值，EURUSD汇率在到期日（理论上）升为无穷大，但客户必须以远期价格卖出欧元，此时客户将承受无限大损失； 或者最差情形下，在买欧元方向上欧元相对美元大幅贬值，EURUSD汇率在到期日（理论上）降低至零， 但客户必须以远期价格买入欧元，此时客户将承受最大13,065,000美元的损失。
  
  【掉期外汇买卖业务情景分析】：假设客户叙做了一笔一年期的EURUSD掉期交易；
  
  
  • i) 近端购汇远端结汇，Buy/Sell（B/S）方向：近端按即期价格1.3000于近端交割日买入欧元卖出美元， 远端客户约定在到期日（即远端交割日）以远端汇率1.3065（假设一年远期价格为升水0.5%）卖出欧元买入美元；
  • ii) 近端结汇远端购汇，Sell/Buy（S/B）方向：近端按即期价格1.3000于近端交割日卖出欧元买入美元， 远端客户约定在到期日（即远端交割日）以远端汇率1.3065（假设一年远期价格为升水0.5%）买入欧元卖出美元。
  以下表格显示了此情景的具体损益情况，交易本金金额：EUR10,000,000。
  
  

  到期日即期价格	相对于当前即期价格波动幅度	交易金额（欧元）	远端汇率	B/S方向损益情况（美元）	S/B方向损益情况（美元）
  1.3195	1.5%	10,000,000	1.3065	-130,000	130,000
  1.3130	1.0%	10,000,000	1.3065	-65,000	65,000
  1.3065	0.5%	10,000,000	1.3065	0	0
  1.3000	0.0%	10,000,000	1.3065	65,000	-65,000
  1.2935	-0.5%	10,000,000	1.3065	130,000	-130,000
  1.2870	-1.0%	10,000,000	1.3065	195,000	-195,000
  1.2805	-1.5%	10,000,000	1.3065	260,000	-260,000

  
  最差情形：
  
  最差情形下，在卖欧元方向上欧元相对美元大幅升值，EURUSD汇率在到期日（理论上）升为无穷大，但客户必须以远期价格卖出欧元，此时客户将承受无限大损失； 或者最差情形下，在买欧元方向上欧元相对美元大幅贬值，EURUSD汇率在到期日（理论上）降低至零， 但客户必须以远期价格买入欧元，此时客户将承受最大13,065,000美元的损失。

  我方已经阅读、清楚理解上述申请书中全部内容，并完全同意接受、执行风险揭示中所载明的内容，保证在交割日将申请交割标的如数缴存贵行，如有违约，我方将承担由此引起的一切责任。